长城华西银行

       根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》有关要求，现将本行2018年半年度主要财务信息予以披露。

       一、主要财务数据

                                                                                                                                      单位：人民币万元

       二、资本数量及构成

                                                                                                                                       单位：人民币万元

       三、资本监管要求

                                                                                                                                        单位：人民币万元

       四、资本监管指标情况

                                                                                                                                                     单位：%

       注：1.资本充足率计算范围：本行所辖分支机构

       2.资本充足率计算方法：本行采用权重法计量信用风险，根据《商业银行资本管理办法（试行）》权重法的相关规定确定其使用的风险权重，并计算信用风险加权资产；采用标准法计量市场风险监管资本要求；采用基本指标法计量操作风险监管资本要求

       五、主要风险情况

                                                                                                 单位：人民币万元，%

       1.信用风险情况

       本行所面临的信用风险是指因借款人或交易对象违约、信用质量下降而给本行造成损失的可能性。报告期内，本行针对信用风险的对策：

       一是根据国家法律法规、产业政策、监管规定以及本行风险偏好，限制或审慎开展部分风险较高或者国家限制进入的行业的业务，例如“产能过剩”行业、房地产行业、融资平台贷款等。合理配置信贷资源，持续优化信贷资产结构。

       二是通过制定信贷工作指导意见，制定贷款“三查”工作开展要求、行业准入政策和区域准入政策，对贷款经营机构信贷业务进行指导。

       三是通过建立完善的授权体系，明确承担信用风险的业务经营部门和信用风险管理部门及相关人员的权限，禁止超越授权从事业务经营与管理。

       四是着力将风险管控的关口前移，重点加强亿元以上大额贷款客户、五级分类为关注类贷款客户、房地产贷款客户、异地客户等重点领域的风险管理力度，重点督查授信管理要求的实际执行情况和贷后检查跟踪要求的执行情况，通过强化日常管理做实信用风险防控。

       五是不断强化信贷系统、信用风险管理系统等相关系统的管理，确保系统能够支持信用风险流程管理、权限管理、限额管理。不断强化系统对信用风险管理的技术、数据支持能力，提升系统对风险评估的支撑作用。

       六是加强政策学习，强化合规意识，特别是重点把握消费贷款、平台贷款、银行承兑汇票等业务领域的监管要求，确保不越政策红线。贷后严控资金走向，做实贷后管理，持续开展风险监测与预警工作，确保风险及时发现、处置尽早介入。

       2.市场风险情况

       本行所面临的市场风险是指因市场价格（利率、汇率等）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。报告期内，本行针对市场风险的对策：

       一是策略管理。定期对宏观经济金融形势、市场状况，对货币市场未来走势进行预测和分析，合理确定年度货币市场业务的交易策略，明确持券的额度和种类，充分兼顾资金盈利性、安全性以及对本行流动性的影响，并报资产负债管理委员会审议决策后予以实施，从组合层面控制市场风险敞口。

       二是限额管理。根据业务需要及风险水平合理设定各类限额，并严格遵守。发生突破限额的情况，及时采取控制措施。当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，即对该头寸进行对冲或立即变现，进行止损。当发生重大不利风险变动时，利用其他金融工具进行市场风险对冲。

       三是授权管理。根据业务面临的风险的性质、影响程度实施差异化分级授权，交易策略及具体交易行为均应经有权人批准后方可实施。

       四是流动性管理。为保证正常营运和支付，坚持日常资金头寸调控管理，全面统筹安排全行资金，合理匹配融资渠道，有计划的设置科学合理的负债到期时间。

       五是交易管理。实行前中后台相分离的管理机制，同时有独立的中台风控人员实时监督本行货币及债券交易业务，各项货币市场及债券市场交易均达到了前中后台一体化和实时监控的程度。

       3.操作风险情况

       本行所面临的操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。报告期内，本行针对操作风险的对策：

       一是开展内控检查。制定信贷、票据、柜面业务、安全保卫、员工管理、信息科技等主要业务条线内控检查计划，通过查找内控管理的薄弱环节和高风险领域，及时检视内部控制制度和制度执行力方面的问题，采取切实有效的纠正和整改措施，全面提升操作风险的识别、预警、报告和防控能力。

       二是加强人员培训。持续加大新员工的培训力度，加强培训考核，确保新员工上岗前达到岗位技能要求。各业务条线职能部门结合自身实际，重点围绕柜面业务、票据业务、信贷业务、国际业务、理财业务等方面，有针对性地开展操作风险识别、控制培训，严防因操作人员业务技能不足形成的案件防控薄弱环节。

       三是风险事件管理。建立《案件风险信息报送及登记管理办法》《案件处置工作流程》《案件问责工作管理暂行办法》《发现问题整改后评价管理办法》《突发事件应急处置预案》等案件防范制度，规定了案件、风险事件的报告、检查、处置以及所暴露问题的责任追究与整改；制定《投诉管理办法》，确保客户通过正当渠道合理主张自身合法权益。

       4.银行账户利率风险情况

       本行所面临的银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动时导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。报告期内，本行针对银行账户利率风险的对策：

       制订《银行账户利率风险管理办法》，由董事会承担银行账户利率风险管理的最终责任，高级管理层负责本行银行账户利率风险管理工作的开展，组织制订和审议银行账户利率风险管理政策、流程，审批银行账户利率风险限额。2018年6月末，银行账户利率风险敏感度为-15.64%。