长城华西银行

一、主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

二、资本数量及构成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

三、资本监管要求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

四、资本监管指标情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：%

　　1.本行资本充足率计算范围：本行所辖分支机构。

　　2.本行资本充足率计算方法：采用权重法计量信用风险，根据《商业银行资本管理办法（试行）》权重法的相关规定确定其使用的风险权重，并计算信用风险加权资产；采用标准法计量市场风险监管资本要求；采用基本指标法计量操作风险监管资本要求。

五、主要风险情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元，%

　　1.信用风险情况

　　信用风险是指因借款人或交易对象违约、信用质量下降而给本行造成损失的可能性。报告期内，本行针对信用风险采取的对策：

　　一是根据国家政策及我行风险偏好，限制或审慎开展部分风险较高或者国家限制进入的行业的业务，例如“产能过剩”行业、房地产行业、融资平台贷款等。

　　二是通过建立完善的授权体系，明确承担信用风险的业务经营部门和信用风险管理部门及相关人员的权限，严禁超越授权从事业务经营与管理。

　　三是本行设立资产保全部门，强化对不良资产的管理。采用经济、行政、法律等手段，加大不良资产的清收处置力度。通过外聘多家律师事务所为我行提供法律事务和诉讼管理的支持，实现快速诉讼保全，加快不良资产处置进程，持续改善资产质量状况。

　　四是资产损失准备计提充足，有效应对可能发生的风险及损失。通过多种渠道，掌握客户和交易对手的信用状况，充分、有效识别和评估客户和交易对手的风险状况，准确开展资产分类，真实反映资产质量，据此计提充足的拨备。

　　五是加强信贷系统、信用风险管理系统等的管理，确保系统能够支持信用风险流程管理、权限管理、限额管理。

　　2.市场风险情况

　　市场风险是指因市场价格（利率、汇率等）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。报告期内，本行针对市场风险采取的对策：

　　一是本行货币市场风险控制小组负责定期对宏观经济金融形势、市场状况和货币市场未来走势进行预测和分析，合理确定年度货币市场业务的交易策略，明确持券的额度和种类，充分兼顾资金盈利性、安全性以及对我行流动性的影响，并报资产负债管理委员会审议决策后予以实施，从组合层面控制市场风险敞口。

　　二是根据本行业务需要及风险水平合理设定各类限额，并严格遵守。发生突破限额的情况，及时采取控制措施。某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲或立即变现，进行止损。

　　三是根据业务面临的风险的性质、影响程度实施差异化分级授权，交易策略及具体交易行为均应经有权人批准后方可实施。

　　四是为保证正常营运和支付，本行坚持日常资金头寸调控管理，全面统筹安排全行资金，合理匹配融资渠道，有计划的设置科学合理的负债到期时间。

　　五是本行实行前中后台相分离的管理机制，同时有独立的中台风控人员实时监督我行货币及债券交易业务，各项货币市场及债券市场交易均达到了前中后台一体化和实时监控的程度。

　　3.操作风险情况

　　操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。报告期内，本行针对操作风险采取的对策：

　　一是根据监管政策、内外部环境的变化情况，本行适时修订和完善内控制度。先后对信贷、财务、审计、科技等各个条线的内控制度进行了修订和完善，进一步强化操作风险的管控。

　　二是强化监督检查。通过开展专项检查、常规检查等方式，对重要岗位、重点领域进行监督检查。对检查发现的问题，将依规对相关人员进行问责。

　　三是加强员工管理。我行及时了解和掌握员工工作情况以及家庭生活状况，有针对性地开展员工思想政治工作，有效帮助职工解决困难，防范员工失范行为的风险，确保我行稳健发展，

　　4.银行账户利率风险情况

　　银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动时导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。报告期内，本行针对账户利率风险采取的对策：

　　制定《银行账户利率风险管理办法》，本行董事会承担银行账户利率风险管理的最终责任，通过定期分析息差、利差变化情况监测利率风险水平，采用利率重定价缺口对银行账户重新定价风险进行静态分析，评估利率变化对净利息收入的影响。